A6非寿请教书上有不懂的！！

yale张

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收藏 2011-09-01

书上P21页例1-8那个VaR值、ES值是怎么算出来的啊

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xinrancheng.198

2011-9-11 23:43:55

请问你用的什么教材？

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锋棱

2011-9-12 01:55:09

买本圣才辅导书有标准答案

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wfafwfaf

2011-9-13 12:18:54

此题重点是理解债券的性质，这应该是一个有四个可赎回时间点的可赎回债券，一旦在某个时间点被赎回，后面的支付就没有了。在第二个赎回点的支付90，刚好是出于5%的分位点上，所以98.9-90=8.9
ES没有看懂

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yale张

2011-9-13 16:53:59

wfafwfaf 发表于 2011-9-13 12:18
此题重点是理解债券的性质，这应该是一个有四个可赎回时间点的可赎回债券，一旦在某个时间点被赎回，后面的 ...

偶也是es没看懂。。。

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wfafwfaf

2011-9-13 17:00:03

yale张发表于 2011-9-13 16:53
偶也是es没看懂。。。

我是以前考得非寿，当时还没这个内容，你能不能说说这个ES是求什么的，计算方法是什么？我看了一下书，就说了几行字

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