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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2023-12-21
在使用Winrats做VAR-DCC-GARCH的时候,设置VAR模型的滞后阶数为9,确实可以估计出来参数,然后我使用命令想得到动态相关系数的时候就一直出错,试了半天都不行,是不是Winrats里面VAR的滞后阶数不能设置为9(如果我把滞后阶数设置成8或者以下都没问题)?
system(model=var1)
variables spot future
lags 1 to 9
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=dcc,pmethod=simplex,piters=10,hmatrices=hh,rvectors=rd)
set z1 = hh(t)(1,2)

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