回归方差有什么作用

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收藏 2011-09-05

一直做回归，都只关注回归系数，老师突然问了一句回归系数的方差有什么用，就蒙掉了

有人能解释一下回归系数的方差有什么用吗，什么意义呀

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2011-9-5 11:09:46

回归系数是一个均值估计的结果。但是这个均值是否具有代表性，还要看这个系数本身的分布。如果这个系数的分布非常密集，就说明均值的代表性很好。如果系数分布非常离散，说明均值的代表性很差。所以回归系数的方差代表了回归系数分布的离散程度。

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2011-9-19 19:03:34

楼上解释的有道理

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2011-9-19 21:46:45

简单得说就是你这个结果的有效性，由于任何大样本数据都具有渐进正态的性质，我们在估计出这个数据后同样可以利用这种正态性来检验结果是否可信，一般而言，方差越大，可信度就越低，也就是没有有效性。不知这个解答你满意否

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2011-9-20 13:49:44

一是可以判断估计的精度，二是可以用来做假设检验，看回归系数是否显著不等于零。

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