实证异质性分析求助

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收藏 2024-01-29

【实证求助！！！】【异质性分析！！！！-分组回归】【论文】
求问异质性检验，分了两个组（牛市熊市）分组检验，为什么会两个组显著性都比原来的回归降低了呢，这是合理的吗?（原回归是两颗星，现在两个组分别为一颗星和没有星星）我看到的论文都是一个不显著，另一个样本会更加显著呢，为什么我会这样呀

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2024-1-31 11:16:29

分组后会出现很多种结果：两组都显著、一组显著一组不显著、两组都不显著，我最近做的分组后两组都不显著

只能强行解释在这个分组间不存在异质性，楼主这个一组一颗星一组不显著，好歹是一组显著一组不显著的结果，可尝试进行解释，还可以继续引入分组的交乘项进行回归、或进行邹检验，进一步检验组间差异大小

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2024-2-2 16:55:52

原原小发表于 2024-1-31 11:16
分组后会出现很多种结果：两组都显著、一组显著一组不显著、两组都不显著，我最近做的分组后两组都不显著[ ...

非常感谢，也祝你顺利！同时，再打扰您一下，请问您知道常数项t大于10是不是意味着遗漏变量的可能呢，因为我的论文常数项非常显著，大于10了。也可能因为我控制的行业年度，但是聚类标准误聚类到了行业（好像应该聚类到企业），聚类到企业稳健性通不过主要是，愁死了，硕士论文还有几天就得定稿降重了，很担心

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2024-2-11 20:21:05

riverlee 发表于 2024-2-2 16:55
非常感谢，也祝你顺利！同时，再打扰您一下，请问您知道常数项t大于10是不是意味着遗漏变量的可能呢，因为 ...

t大于10还好吧，一般不怎么看常数项的t值，你好严谨

，个别大于10的话肯定没事，据一些老师说常数项t值非常大可能有伪回归的问题，但我认为10还好，而且也不是所有老师都在意这个
https://bbs.pinggu.org/thread-11188774-1-1.html

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