常数项的t统计值过大是为什么呢？ - Stata专版 - 经管之家

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常数项的t统计值过大是为什么呢？

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收藏 2022-08-29

悬赏 200 个论坛币未解决

我是使用的双向固定效应，结果单变量回归时，常数项的t值特别大，请问大家有知道原因的吗？数据中也没有什么比较大的离群值

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农夫山泉有点甜吗

2022-8-29 22:33:09

一般来说t值越大对应的p值越小，正常情况下直接看p值即可

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2022-8-31 21:37:57

几乎不用关注常数项是否显著也不影响

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白眉老夫子

2022-9-9 08:48:40

t统计量太大也有问题的，一般t值在几或者是几十，几千的统计量大概率是有伪回归

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2022-9-9 21:05:41

样本量大

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