数据：2007-2023年的【国债】到期收益率；【国开债】到期收益率
数据来源：wind和iFind，这两家机构的源数据都是中债到期收益率曲线。两份数据的交易日期间隔都是0.01年，比CSMAR上的无风险利率的期限更多
用途：一般使用国债或者国开债的到期收益率来计算债券的发行利差或者交易利差（发行利差是一级市场，交易利差是二级市场）
参考文献：
[1]祝小全,陈卓,施展等.违约风险传染的避险效应与溢出效应:隐性担保预期的视角[J].经济研究,2022,57(11):174-190.
[2]林晚发,刘颖斐,赵仲匡.承销商评级与债券信用利差——来自《证券公司分类监管规定》的经验证据[J].中国工业经济,2019,(01):174-192.DOI:10.19581/j.cnki.ciejournal.2019.01.010.