大家好，我在用dynare求解自己的模型时，遇到了下面的程序问题，请问该怎么解决？
    另外，我的模型中假设所有变量平稳，做bayes估计时，按照如下方法处理现实数据：对于收入，贷款，我取log，然后做x12季节调整，最后hp滤波，这样得到的变量对应于模型中相应变量取对数（这里对吗？）；对于cpi，我只做季节调整；对于存款利率，我没有做任何处理，大家看这样处理有什么不妥吗？


程序问题如下：

>> dynare fs2000

Configuring Dynare ...
[mex] Generalized QZ.
[mex] Sylvester equation solution.
[mex] Kronecker products.
[mex] Sparse kronecker products.
[mex] Bytecode evaluation.
[mex] k-order perturbation solver.
[mex] k-order solution simulation.

Starting Dynare (version 4.2.1).
Starting preprocessing of the model file ...
Substitution of exo lags: added 1 auxiliary variables and equations.
Found 30 equation(s).
Evaluating expressions...done
Computing static model derivatives:
- order 1
Computing dynamic model derivatives:
- order 1
Processing outputs ...done
Preprocessing completed.
Starting MATLAB/Octave computing.


STEADY-STATE RESULTS:

Y                                 0.00625684
C                                 0.0185632
I                                 -0.0123064
K                                 -0.492254
Ke                                0.0143672
D                                 0.137502
L                                 0.644124
H                                 0.377415
He                                0.0759695
Hb                                0.301446
pia                               1.012
pi_st                             1
r                                 0.1411
rf                                0.035101
rl                                0.0374653
w                                 0.0474393
mc                                0.9
kap                               1.27933
lam                               0.15
eta                               53.87
g1                                1.45842
g2                                1.62046
vp                                1
d                                 1
A                                 2.5
Y_obs                             -5.07408
rd_obs                            0.035101
L_obs                             -0.439865
pia_obs                           1.012

EIGENVALUES:
         Modulus             Real        Imaginary

               0               -0                0
      1.156e-016       1.156e-016                0
             0.8              0.8                0
            0.85             0.85                0
            0.85             0.85                0
            0.85             0.85                0
          0.9707           0.9707                0
           1.037            1.037                0
           1.263            1.263                0
             Inf              Inf                0
             Inf              Inf                0
             Inf              Inf                0
             Inf              Inf                0
             Inf              Inf                0
             Inf              Inf                0


There are 8 eigenvalue(s) larger than 1 in modulus
for 8 forward-looking variable(s)

The rank condition is verified.


You did not declare endogenous variables after the estimation command.
Loading 58 observations from data_fs2000.m


SOLVE: maxit has been reached

SOLVE: maxit has been reached
Error in computing likelihood for initial parameter values
??? Error using ==> print_info at 52
Impossible to find the steady state. Either the model doesn't have a unique steady state of the guess values are too far from the solution

Error in ==> initial_estimation_checks at 101
    print_info(info, options_.noprint)

Error in ==> dynare_estimation_1 at 122
initial_estimation_checks(xparam1,gend,data,data_index,number_of_observations,no_more_missing_observations);

Error in ==> dynare_estimation at 62
    dynare_estimation_1(var_list,varargin{:});

Error in ==> fs2000 at 399
dynare_estimation(var_list_);

Error in ==> dynare at 132
evalin('base',fname) ;


恳请各位指点，谢谢！