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用reg回归显著，但用xtreg且固定个体和时间效应之后不显著是为什么？
nnn666
731 7
2024-03-17
用reg回归显著，但用xtreg且固定个体和时间效应之后不显著是为什么？
reg y did是显著为正，符合预期；但是xtreg y did i.year,fe r却负向不显著。这是因为什么？
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wdlbcj
2024-3-17 15:48:45
因为reg中少了很多控制因素

所以需要在xtreg的固定效应下来分析
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nnn666
2024-3-17 16:08:10
wdlbcj 发表于 2024-3-17 15:48
因为reg中少了很多控制因素

所以需要在xtreg的固定效应下来分析
那也就是说，控制其他因素后的结果不显著就证明政策冲击对y没有显著影响咯?reg的回归结果是伪回归。
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917968079
2024-3-17 16:35:57
nnn666 发表于 2024-3-17 16:08
那也就是说，控制其他因素后的结果不显著就证明政策冲击对y没有显著影响咯?reg的回归结果是伪回归。
reg y did如果你reg的回归只有这些那你用reg跑出来的结果不是双重差分
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nnn666
2024-3-18 09:18:31
917968079 发表于 2024-3-17 16:35
reg y did如果你reg的回归只有这些那你用reg跑出来的结果不是双重差分
好的好的，谢谢
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郝冬梅
2024-3-23 15:47:21
请问楼主的问题解决了吗
感觉我的问题也有点类似
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