我在进行季度数据回归的时候，同时控制个体固定效应与季度固定效应，基准回归代码为：
xtreg price search i.quarter,r fe

但回归结果如图，发现i.quarter相关变量全部omitted,我的因变量与自变量分别是由日度碳价格数据与周度蚂蚁森林搜索量季度整合而来，不存在较多重复，求问这种多重共线性是为什么？