楼主要弄清楚异方差的真正含义，其实异方差这个翻译有些欠妥，前边应该加上条件两个限制，完整的说法是条件异方差，ARCH/GARCH是说当期error term的方差conditional在之前几期error terms的平方上不是常数，这个指的conditional variance:Var(X|Y). 这个跟平稳性没有冲突的，平稳性说的方差是unconditional variance:Var(X) 不随时间而变，平稳性从来没要求conditional variance不随时间而变。就像在cross-sectional data中，异方差指的是E(u^2|X)依赖于X，是X的函数，异方差不是说E(u^2)在变，实际上，unconditional variance在cross-sectional data中永远是常数，因为样本是iid的。

sorry !标题更正“想通”-->“相同”

困扰多时 终获解答 多谢指教！想再多问一句~条件异方差是否可以理解为样本的特点，而平稳性指的是随机过程总体的特点？

不是，不管是条件异方差还是平稳性都是指的总体的特点，是总体的条件方差不是常数就是条件异方差，没有谁care sample的事情，统计学都是用sample去推断总体，感兴趣的永远是population不是sample

了解了 谢谢~