综合沪深京AB股科创业板市场Amihud指标表(年度)1990-2023市场类型交易年份样本类别是否剔除ST股



数据来源：基于上市公司或基金年报、公告数据整理，或相关证券交易所、中央各部委、省、市数据
数据范围：沪深北证 上市公司 A股，含主板、中小企业板、创业板、科创板、北京证券交易所的服务板块
主要指标：
市场类型        交易年份        样本类别        是否剔除ST股





其中：

MarketType [市场类型] - 1=上海A；2=上海B；4=深圳A；8=深圳B；16=创业板；5=综合A股；10=综合B股；15=综合AB股；21=综合A股和创业板；31：综合AB股和创业板；32=科创板；37=综合A股和科创板；47=综合AB股和科创板；53=综合A股和创业板和科创板；63=综合AB股和创业板和科创板。
Trdynt [交易年份] - 以YYYY表示
Sample [样本类别] - 1=全量股票；2=参考Amuihud（2002），剔除上一年累计交易天数小于等于200天的股票，同时剔除上一年的年度ILLIQ占市场上所有股票同期ILLIQ值的前1%和后1%的股票；3=参考张峥等人（2013），剔除个股ILLIQ大于20的股票。
ST [是否剔除ST股] - 0=未剔除ST股；1=剔除ST股；