【更新】2003-2023年投资者情绪指数月度数据（更新至2023年8月）

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收藏 2024-05-08

ISI投资者情绪指数
2003-01 至 2023-08

SgnMonth	统计月度	YYYY-MM
DCEF	上月封闭基金平均折价率	采用传统封闭基金上月平均溢价率
RIPO	IPO首日收益率均值	当月IPO股票的平均首日收益率、若当月没有则为0
NIPO	IPO数	当月IPO的个数，若没有则为0
NA	新增开户数	当月新增开户数目的三分位
TURN	上月市场换手率	上月市场换手率，公式为（月市场成交额/近两个月总市值均值）*（月平均交易天数/各月累计交易天数）
CCI	上月消费者信心
ISI	投资者情绪指数	ISI=0.64NA+0.521TURN+0.229CCI+0.351DCEF+0.227NIPO+0.463RIPO

参考文献：魏星集, 夏维力, 孙彤彤. 基于 BW 模型的 A 股市场投资者情绪测度研究[J]. 管理观察, 2014(33):71-73.

[投资者情绪指数(标准化)] - 计算公式为：StdISI=0.64*StdNA+0.521*StdTURN+0.229*StdCCI+ 0.351*StdDCEF+0.227*StdNIPO+0.463*StdRIPO

StdExMacroISI [投资者情绪指数(标准化-剔除宏观经济因素)] - 计算公式为：ISI=0.634NA+0.536TURN+0.391CCI+0.272DCEF+0.079NIPO+0.552RIPO

统计月度	上月封闭基金平均折价率	IPO首日收益率均值	IPO数	新增开户数	上月市场换手率	上月消费者信心	投资者情绪指数	投资者情绪指数(标准化)	投资者情绪指数(标准化-剔除宏观经济因素)
2019-01	-0.1828	0.3525	16	34.12	0.1331	123	53.81	-0.6	-0.32
2019-02	-0.1379	0.44	6	33.22	0.1491	123.7	51.18	-0.48	-0.12
2019-03	-0.1201	0.4399	11	67.49	0.2694	126	74.85	0.73	1.07
2019-04	-0.1396	0.44	10	51.04	0.3668	124.1	63.7	0.78	1.13
2019-05	-0.1459	0.4401	13	38.42	0.3225	125.3	56.55	0.44	0.79
2019-06	-0.1568	0.4402	10	35.19	0.2024	123.4	53.31	-0.23	0.11
2019-07	-0.153	1.0856	37	36.16	0.1922	125.9	60.92	0.63	0.84
2019-08	-0.1429	0.9485	15	32.87	0.1636	124.4	53.41	0.05	0.41
2019-09	-0.128	0.9268	11	32.09	0.1854	122.4	51.55	0.06	0.42
2019-10	-0.118	0.7695	16	26.46	0.2343	124.1	49.42	0.21	0.53
2019-11	-0.1272	0.5314	31	27.55	0.1736	124.3	53.43	0	0.15
2019-12	-0.1201	0.6473	28	26.98	0.1645	124.6	52.5	0.01	0.2
2020-01	-0.1177	1.0594	16	26.69	0.2013	126.6	50.26	0.33	0.71
2020-02	-0.1106	1.5804	22	29.85	0.2667	126.4	53.87	1.11	1.51
2020-03	-0.1181	0.5451	13	63.04	0.3768	118.9	70.93	1.07	1.33
2020-04	-0.1279	0.6732	24	54.68	0.3425	122.2	68.87	1.08	1.3
2020-05	-0.1086	0.7234	18	40.47	0.2484	116.4	57.07	0.35	0.53

CISI投资者情绪指数
2003-02 至 2023-09

SgnMonth	统计月度	YYYY-MM
DCEF	基金折价率(%)	行情基金按照基金份额加权的综合折价率
TURN	上月交易量	月交易金额与月流通市值的均值比
IPON	IPO个数	当月IPO的个数，若没有则为0
IPOR	IPO首日收益	IPO流通股数加权的平均收益率
NIA	上月新增投资者开户数	采用上月开户个数的对数参与计算
CCI	消费者信心指数
CICSI	投资者情绪指数	CICSI=0.231DCEF+0.224TURN+0.257IPON+0.322IPOR+0.268CCI+0.405NIA

参考文献：易志高, 茅宁. 中国股市投资者情绪测量研究:CICSI 的构建[J]. 金融研究, 2009(11):174-184.

[投资者情绪指数(标准化)] - 计算公式为：StdCICSI=0.231*StdDCEF+0.224*StdTURN+ 0.257*StdIPON+0.3221*StdIPOR+0.268*StdCCI+0.405*StdNIA

[投资者情绪指数(标准化-剔除宏观经济因素)] - 计算公式为：CICSI=0.223DCEF+0.329TURN+0.272IPON+0.313IPOR+0.252CCI+0.392NIA

70.32

统计月度	基金折价率(%)	上月交易量	IPO个数	IPO首日收益	上月新增投资者开户数	消费者信心指数	投资者情绪指数	投资者情绪指数(标准化)	投资者情绪指数(标准化-剔除宏观经济因素)
2019-01	-4.7682	0.1242	16	0.4675	13.66	123.7	41.87	0.08	-0.05
2019-02	-3.1957	0.1533	6	2.4102	13.84	126	40.99	0.22	0.1
2019-03	-3.122	0.1891	11	3.1334	13.81	124.1	42.01	0.35	0.26
2019-04	-4.3991	0.3601	10	9.122	14.52	125.3	44.03	1.22	1.27
2019-05	-4.6064	0.3085	13	5.6197	14.24	123.4	42.99	0.85	0.86
2019-06	-4.8649	0.197	10	1.8138	13.96	125.9	41.47	0.35	0.27
2019-07	-4.1358	0.1735	37	11.3161	13.87	124.4	51.19	1.13	1.04
2019-08	-3.8673	0.1777	15	2.0792	13.9	122.4	42.1	0.32	0.23
2019-09	-3.4458	0.1965	11	20.737	13.8	124.1	47.6	1.17	1.07
2019-10	-3.558	0.2151	16	3.86	13.78	124.3	43.47	0.5	0.44
2019-11	-2.5916	0.1457	31	2.0202	13.58	124.6	46.95	0.47	0.37
2019-12	-1.9641	0.1618	28	0.8752	13.62	126.6	46.51	0.48	0.38
2020-01	-1.4685	0.2089	16	4.913	13.6	126.4	44.79	0.56	0.49
2020-02	-1.7765	0.197	22	30.6191	13.59	118.9	52.52	1.63	1.54
2020-03	-2.8663	0.355	13	7.9906	13.71	122.2	43.63	0.85	0.91
3.31	3.31

2003-2023年CICSI综合情绪指数表和ISI综合情绪指数表（更新至2023年8月）.zip
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