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2024-05-23

投资者异质信念

多年更新,质量保证,大量好评
2020年:https://bbs.pinggu.org/thread-10831005-1-1.html
2021年:https://bbs.pinggu.org/thread-11074971-1-1.html
2022年:https://bbs.pinggu.org/thread-11495790-1-1.html



计算说明  


为了从交易活动中分离出异质信念的度量指标,文献认为:投资者的交易活动主要由三方面的因素引起:1)投资者外生的流动性需求,2)信息冲击,既有市场层面的信息,同时也有公司层面的特质信息:3)投资者的意见差异(异质信念)。流动性需求和信息冲击促成的交易可通过换手率分离模型进行预测,而未被的部分即是投资者的异质信念。



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参考文献(经管之家momingqimiao7)

  • 朱宏泉, 余江, 陈林. 异质信念、卖空限制与股票收益——基于中国证券市场的分析[J]. 管理科学学报, 2016, 19(7):12.

数据说明(经管之家momingqimiao7)

  • 代码格式:do文件(Stata14/15/16/17),需要安装包可以到该贴下载: 下载地址
  • 数据对象:选择2000-2023年全部A股上市公司数据,剔除了股票上市后第一个月的数据,剔除单月交易天数不满10天的
  • 结果数据为月度数据
* 版明:经管之家momingqimiao7
* 仅供学习参考,请勿私自转卖,谢谢合作
结果说明
数据截图
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描述性统计
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各年数据量
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附件下载力度

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数据区间1992-2023年








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