【日度】2003年-2024年5月个股买卖不平衡指标表和个股知情交易概率指标大全 VPIN指标

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收藏 2024-06-01

个股买卖不平衡指标表个股知情交易概率指标

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参考文献

[1]屈文洲,谢雅璐,叶玉妹.信息不对称、融资约束与投资—现金流敏感性——基于市场微观结构理论的实证研究[J].经济研究,2011,46(06):105-117.[2]韩立岩,郑君彦,李东辉.沪市知情交易概率(PIN)特征与风险定价能力[J].中国管理科学,2008,(01):16-24.DOI:10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2008.01.020.
[1]陈国进,张润泽,谢沛霖,等.知情交易、信息不确定性与股票风险溢价[J].管理科学学报,2019,22(04):53-74.

计算说明

个股买卖不平衡指标表参考屈文州（2011）提供计算PIN的基础数据

字段标题	字段说明
证券代码	参考屈文洲（2011）。
交易日期
主动性买入次数	本文根据Lee＆Ready(1991)对主动性买单和卖单的买卖判断准则，将成交价与买卖报价的中点相比，高于中点为主动性买单，低于中点为主动性卖单;如成交价等于买卖报价中点，则与上一笔成交价相比较，高于上一笔成交价的为主动性买单，低于上一笔成交价的为主动性卖单，以下字段类同。
主动性卖出次数
主动性买入成交量
主动性卖出成交量
主动性买入成交金额
主动性卖出成交金额
主动性买入成交笔数
主动性卖出成交笔数
买入次数_特大单	特大单定义：分笔成交金额A股大于等于100万元，上海B股大于等于15万美元，深圳B股大于等于100万港元。
卖出次数_特大单
买入成交量_特大单
卖出成交量_特大单
买入成交金额_特大单
卖出成交金额_特大单
买入成交笔数_特大单
卖出成交笔数_特大单
买入次数_大单	大单定义：分笔成交金额A股大于等于20万元小于100万元，上海B股大于等于3万美元小于15万美元，深圳B股大于等于20万港元小于100万港元。
卖出次数_大单
买入成交量_大单
卖出成交量_大单
买入成交金额_大单
卖出成交金额_大单
买入成交笔数_大单
卖出成交笔数_大单
买入次数_中单	中单定义：分笔成交金额A股大于等于5万元小于20万元，上海B股大于等于1万美元小于3万美元，深圳B股大于等于5万港元小于20万港元。
卖出次数_中单
买入成交量_中单
卖出成交量_中单
买入成交金额_中单
卖出成交金额_中单
买入成交笔数_中单
卖出成交笔数_中单
买入次数_小单	小单定义：分笔成交金额A股小于5万元，上海B股小于1万美元，深圳B股小于5万港元。
卖出次数_小单
买入成交量_小单
卖出成交量_小单
买入成交金额_小单
卖出成交金额_小单
买入成交笔数_小单
卖出成交笔数_小单

VPIN计算方法

字段标题	字段说明
证券代码	参考陈国进（2019）。
交易日期
篮子数	N取常用的8、50。
VPIN

数据说明

样本选择：全部A股2003年-2024年5月30日

赠送超值上市基本信息：证券代码、统计截止日期、上市公司ID、证券简称、ABH股交叉码、行业名称、行业代码、中文全称、公司成立日期、首次上市日期、法人代表、注册资本、公司网址、经营范围、主营业务、上市状态、注册具体地址、注册地址所属省份、注册地址所属城市、注册地经度(E)、注册地纬度(N)、公司办公地址、办公地址经度、办公地址纬度、办公地址邮政编码等。

数据量比较大，已整理合并成dta格式，同时提供excel格式文件