个股风险属于组合投资即可分散的风险。从个人投资者效用最大化的角度来讲，可分散的风险显然不会有价值，只有系统风险才是真正的风险。
纯属个人理解！

谢谢你的回答~~~我再好好悟悟

beta系数本来就是衡量的系统性风险，beta的定义就是cov(Ri,Rm)/var(Rm),也即如果一个资产与市场的线性相关程度越高，收到的补偿越高。至于非系统性风险，是不包括在beta里的。Ri=a+bRm+u，b的作用就是使得Ri尽可能多的被Rm解释，所以b代表的就是beta（系统性风险），beta解释不了的部分u才是非系统性风险，这部分风险和市场没有关系得不到市场的补偿。

我觉得学金融千万别被模型搞晕了，模型背后的思想才是最重要的！

此问好比：男人为什么不能生孩子？