再次求教关于贝塔系数的问题

scalewu

3334

收藏 2007-01-02

我所用的beta是根据市场模型，利用所考察年度前一年的日个股回报率和日指数回报率进行回归计算出来的，请问各位前辈，这样计算是否可以，会有什么问题吗？

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guoguo2002

2007-1-2 13:24:00

一年太短，用3-5年的比较好。如果是美国之类发达国家公司的话建议考察年度跨越一个经济发展周期。这样各产业所受当前经济发展状态的影响较小，建起来的理论模型也就少了个可能被人攻击的地方。

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pancx

2007-1-2 13:37:00

个人认为

作为一个价值投资型的人

我从来就抵制β系数

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binstdio

2007-1-2 15:00:00

你求beta想用来解决一个什么问题

还是仅仅求此而已．

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scalewu

2007-1-3 20:08:00

我打算用Beta来衡量公司的风险，因为我的模型需要用到风险作为控制变量

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stevensym

2007-1-3 22:10:00

据说，Daily return的noise太大，用weekly return会比较好点，避免不必要的市场噪音交易，Beta会求得更好点。

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