详细内容及过程：对某一货币基金收益率序列建立GARCH模型                               


对模型进行ARCH-LM检验后，得到的数据如下
在第7阶概率为0，而其余显著不为0（而且AIC\SC\HQ很大？似乎要足够小才能体现模型拟合程度好？）
无论是删去常数项c 还是将残差项设定为t分布或GED分布、GARCH(1,2) GARCH(2,1) GARCH(2,2) IGAECH EGARCH，这些模型的ARCH-LM检验都会得到同样的结果（7阶概率为0）
为什么会这样？这样的结果是不是相当于没有通过ARCH-LM的检验？要如何进一步进行处理？
本人是小白，不是很理解相关的内容 感谢大家的帮助和解答