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关于arma和garch模型的一些问题,望赐教
楼主
vivihe0
2924
1
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2010-10-19
1.在matlab的帮助文件中,arma模型是不是又叫做条件均值模型?意思是不是可以这样理解:虽然整个时间序列是平稳的,也就是均值(数学期望)是恒定的,但是当前阶段的时间序列值已经实现之后,之后的随机变量的条件数学期望就依赖于之前的值了。也就是均值恒定,但是条件均值变化。
2.异方差和条件异方差的问题:当观察到序列存在波动聚集的现象时,考虑建立条件异方差模型,那么对于具有这种特征的序列,到底是具有异方差性质呢?还是具有条件异方差性质呢?
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沙发
胖胖小龟宝
2015-3-17 11:58:08
其实我觉得这里的条件方差主要就是残差波动的滞后性,这类异方差和时间有关。
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