jgchen1966 查看完整内容
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jgchen1966 发表于 2015-9-14 14:05 数据距阵奇异,或近奇异!!!,或者说,数据变量间近共线性!!! arch类方法,相当不稳定,对“异常值”相当敏感 ...
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jgchen1966 发表于 2015-9-14 17:30 本人是完全放弃ARCH方法, 此类方法在基本假设就有大问题: 在估计前假设随机同分布(i.i.d)的正态分布( ...
如假包换 发表于 2015-9-16 00:21 原始数据处理的不对路吧,试试减少数据量 如果只是估计分布的话能不能换核密度方法
iwoo 发表于 2015-9-17 20:27 大神,请问你现在有没有什么好的方法能够做这一块的呢?跪谢了~~~
jgchen1966 发表于 2015-9-17 21:12 如果还是单一时间序列做估计,没有好方法:因为单一时间序列估计预测在样本还“有趣”,但样本外预测大多 ...