ARMA - GARCH模型

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收藏 2015-08-11

有人用ARMA - GARCH模型做程序化交易模型, 试了一下感觉效果一般,请问这种传统的时间序列模型效果到底好吗?我说的是低频环境下
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2015-8-11 23:51:02

感觉拟合的就不好。。。显著性都不够～

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2015-8-12 02:09:40

foozhencheng 发表于 2015-8-11 23:51
感觉拟合的就不好。。。显著性都不够～

我弄完之后，一直在想，是不是这种传统的统计学方法，在预测方面比不过机器学习和数据挖掘?该做的检验我都做了，但结果很一般。。。

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2015-8-13 23:25:22

shengao 发表于 2015-8-12 02:09
我弄完之后，一直在想，是不是这种传统的统计学方法，在预测方面比不过机器学习和数据挖掘?该做的检验我都 ...

机器学习在金融上的效果也不是很好。。。效果好的可能都是各大公司的机密~

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