ARMA GARCH模型

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收藏 2015-04-14

在MATLAB中garchfit如何计算ARMA模型的参数，它用的是极大似然估计的方法，garchfit模块是具体如何计算的？matlab模块中是如何计算的？现在残差的对数似然函数是知道的，可不可以直接用matlab中的fmincon函数直接计算，直接调用函数，返回使得目标函数最小的参数？

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magicsun

2015-4-14 13:25:45

后面的那个是可以使用fmincon函数的，但很麻烦（你需要设置最大似然函数的m文件，以及一些其他的内容，可以看Lesage的软件包中，对garch模型的估计，不过作为学习，你可以用一下，这样可以写很麻烦的模型了）。
前边的那个很简单。但看不到程序的具体内容。

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woyelaigz

2015-4-17 11:28:05

magicsun 发表于 2015-4-14 13:25
后面的那个是可以使用fmincon函数的，但很麻烦（你需要设置最大似然函数的m文件，以及一些其他的内容，可以 ...

模型到是很好写，极大似然估计是不是也可以用fmincon函数来计算？

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magicsun

2015-4-17 16:45:16

可以，有时候；但我发现Kevin Shepard的MFE toolbox中的各种有关Garch的模型，并不一定，有时候使用fminunc函数，要看是否有约束条件。或者也可以maxlix，Lesage的（很少有人用，但极大似然估计可以使用者这个函数。

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woyelaigz

2015-4-18 10:53:47

magicsun 发表于 2015-4-17 16:45
可以，有时候；但我发现Kevin Shepard的MFE toolbox中的各种有关Garch的模型，并不一定，有时候使用fminunc ...

谢谢了！

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woyelaigz

2015-4-18 11:13:01

woyelaigz 发表于 2015-4-18 10:53
谢谢了！

请问你一下，matlab模块是如何编的？有没有可以参考的程序分享一下？拜托了。

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