请教：在对一时间序列做garch模型之前，如何对数据做garch-LM检验？

harryzhang

4656

收藏 2012-04-24

如题，在R软件包中，做完garch模型后的残差项有LM检验，做之前需要判断序列有无garch效应，我找了好几个软件包，没有找到相关的LM检验的函数，高手指点一下

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chenmand

2014-3-31 21:13:27

TSA包里面的Mcleod.Li.test

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DM小菜鸟

2015-3-3 17:24:16

Mcleod.Li.test(object, y, gof.lag, col = "red", omit.initial = TRUE,
plot = TRUE, ...)

然后检验结果需要全部P-value都在虚线上面才是通过检验，通过Mcleod.Li.test检验意味着residual是iid的.而那两个box test 只能检验出相关性，而非独立性。

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harryzhang

2015-3-20 08:41:05

谢谢DM老兄的指点

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李燕letty

2015-4-5 08:03:01

Mark

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