GARCH模型与SV模型有什么区别和联系 - 经管之家

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GARCH模型与SV模型有什么区别和联系

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收藏 2011-06-28

请问：GARCH模型与SV模型有什么区别和联系？谢谢！

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2011-6-29 08:45:20

我的理解是：GARCH模型波动率是已知的，SV模型波动率是未知的，
不知对吗？
另外，估计方法不同；

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2011-7-12 15:37:55

GARCH模型的波动率不是已知的，是随机的，满足GARCH模型，SV模型我不太了解

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2011-7-18 19:19:23

GARCH是条件波动率，而SV模型的波动率是随机的，故称之为随机波动率模型。
SV模型的估计貌似有3种或4种（有点忘了）估计方法：GMM，伪极大似然估计方法，MCMC，好像还有EM方法（这个我不敢确定）~

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