[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]一、DCC-GARCH模型简介

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]动态条件相关系数模型，简称DCC-GARCH模型，由Engle（2002）提出，主要是用来估计多个时间序列之间的动态相关关系。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]二、DCC-GARCH模型代码

三、DCC-GARCH模型案例讲解利用2015年1月1日至2022年12月2日的S&P500和上证综合指数的对数收益率数据，通过DCC-GARCH(1,1)分析美国股市与中国股市的动态相关关系，结果如下图所示。结果显示，中国股市与美国股市的动态相关系数均为正数，具有较强的风险联动性。此视频为DCC-GARCH模型的全流程视频讲解，代码运行平台为R语言，根据视频教程，大家一看就会。四、获取方式免费获取。