经管之家App
让优质教育人人可得
立即打开
全部版块
我的主页
›
论坛
›
数据科学与人工智能
›
数据分析与数据科学
›
R语言论坛
DCC-GARCH模型 在R软件操作中 inia是指单变量GRACH模型中波动率方程中的常数??
楼主
wxhheian
3414
2
收藏
2015-12-12
DCC-GARCH模型 在R软件操作中 inia是指单变量GRACH模型中波动率方程中的常数,还是收益率均值方程中的均值常数啊??
刚刚自学DCC-GRACH 请教这里的大神们!!
还有一个问题我已经通过dcc.estimation()函数,把结果做出来了 ,结果如下:
a1 a2 A11 A22 B11
estimates 1.299000e-04 0.00001501 0.1331000 1.469000e-01 0.71300000
std.err 8.109194e-05 0.05509832 0.1365437 7.191291e-06 0.05114472
B22 dcc alpha dcc beta
estimates 0.8082000 7.439242e-09 9.850508e-01
std.err 0.0601679 1.033228e-02 4.000834e+04
我能理解dcc alpha ,dcc beta的含义 ,但是a1,a2,A11,A22,B11,B22代表什么意思呀 ,求解 求解
还有dcc.results$DCC 是指实变的相关系数吗,如果是的话,我想求实变的协方差矩阵,就是Ht 怎么求求求??
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
沙发
wxhheian
2015-12-12 00:59:39
顶顶顶 大家帮帮忙吧
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
藤椅
gongpiyu
2017-5-3 21:26:10
楼主,dcc alpha ,dcc beta的含义是什么呢?
a1,a2,A11,A22,B11,B22分别是H的两个常数,,A11,A22,是ARCH系数阵的主对角线上两值,,B11,B22是GARCH系数矩阵主对角上值
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
DCC-GARCH与二元GARCH模型
有谁做过DCC-GARCH模型的,请教高手。。。
请问如何用DCC-GARCH模型进行预测?
求MRS与DCC-GARCH模型结合的程序
DCC-GARCH模型在R软件中实现
Engle写DCC-GARCH模型的那篇论文谁有啊?
[R语言]DCC-GARCH模型得到估计参数但没有p值
关于R语言求解DCC-GARCH模型
有关DCC-GARCH模型的一个问题?
关于DCC-garch模型的一个问题。
栏目导航
R语言论坛
Stata专版
CAA、SOA精算师等考证版
新手入门区
市场行情分析
学道会
热门文章
《那年2003》第67章:预警信号频发?CDA老哥 ...
北美PHD,焦虑的一批~
通用指标与场景指标:CDA数据分析师的核心分 ...
2024年合集 ESG评级数据大全(彭博 华证 Wi ...
技术趋势2026
人工智能赋能应用实践指南
CAS EXAM6 2023版TIA教材
中国企业高质量发展展望穿越周期与聚力创新
中国企业高质量发展展望穿越周期与聚力创新
人工智能赋能应用实践指南
推荐文章
2026JG学术冬训营:从Stata初高到Python机器 ...
【必看】【本版版规,欢迎发悬赏贴求助】
【新课】26年3月|Gemini辅助论文写作与数据 ...
关于如何利用文献的若干建议
关于学术研究和论文发表的一些建议
关于科研中如何学习基础知识的一些建议 (一 ...
一个自编的经济学建模小案例 --写给授课本科 ...
AI智能体赋能教学改革: 全国AI教育教学应用 ...
2025中国AIoT产业全景图谱报告-406页
关于文献求助的一些建议
说点什么
分享
微信
QQ空间
QQ
微博
扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群