确实如此

谢谢您的回复

是的 你也可以把行业面板单独择出来

在Stata中进行回归分析时，确实如您所言，`xtreg` 命令主要被用于处理面板数据，并且通常会自动包含个体固定效应。如果您想要控制行业和年份的固定效应，而不是公司的个别效应（即个体固定效应），则可以使用 `regress` 命令配合虚拟变量来实现。

具体操作如下：

1. 首先确认您的数据已经按照公司和时间进行了设置，这可以通过 `tsset idvar timevar` 命令完成，其中 `idvar` 是公司的标识符，`timevar` 是年份或时间段的标识符。
2. 然后使用虚拟变量来控制行业固定效应和年份固定效应。假设您有10个不同的行业，并且数据跨越了从2010到2020年的数据，那么您可以这样做：

```stata
regress yvar xvars i.industry i.year, vce(cluster idvar)
```

在上面的命令中：
- `yvar` 是您的因变量。
- `xvars` 是您想要包含的自变量。
- `i.industry` 和 `i.year` 分别创建了行业和年份的虚拟变量，以控制行业固定效应和年份固定效应。
- `vce(cluster idvar)` 选项用于处理可能存在的公司层面的聚类效应。

通过上述方法，您可以在回归中同时控制行业的固定效应和时间（年份）的固定效应，而无需考虑每个个体公司的固定效应。这种方式更灵活，可以适应不同的研究需求，特别是在您不关心或不想控制单个公司效应的情况下。

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你可以用reghdfe啊