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关于时间固定效应和个体固定效应
01zhouxuemei
50354 11
2019-01-13
各位学霸大神，关于图中的5个模型有以下几个问题请教：

1.数据为季度数据，季度数据的时间固定效应应该怎么处理？比如季度指标为yq(从20021~20164)，应该怎么生成虚拟变量，生成几个虚拟变量呢？

2.model 1和model2,用xtreg var i.yq;
model 4和 model 5用xtreg var i.yq, fe。对吗？

3.model 3是动态面板回归，应该怎么做呢？


谢谢各位学霸大神！原文用的是OLS方法
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黃河泉
2019-1-14 07:53:33
1. 针对此问题，请提供部分资料，特别是时间变量。2. 大致没错。3. 原文应该还是用固定效果之估计方法。但若要用 GMM 估计此 DPD,，请 help xtabond2。4. 2019 年 (大约在今年暑假)，我预计于北京 (用 Stata)、与长沙 (用 R) 各办一场当代最新与实用计量讲习会 (会包括 DPD 模型之 GMM估计)，敬请拭目以待。
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01zhouxuemei
2019-1-14 09:22:20
黃河泉 发表于 2019-1-14 07:53
1. 针对此问题，请提供部分资料，特别是时间变量。2. 大致没错。3. 原文应该还是用固定效果之估计方法。但若 ...
谢谢！一定关注！！
原文用的是OLS方法，时间是季度数据，从2002年1季度~2016年4季度。
请问具体应该怎么做呢？我上面的做法对吗？

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黃河泉
2019-1-14 10:54:15
01zhouxuemei 发表于 2019-1-14 09:22
谢谢！一定关注！！
原文用的是OLS方法，时间是季度数据，从2002年1季度~2016年4季度。
请问具体应该怎 ...
我上面有讲，应该是对的！
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01zhouxuemei
2019-1-16 10:47:34
黃河泉 发表于 2019-1-14 10:54
我上面有讲，应该是对的！
谢谢老师！

老师，请教您另外一个问题：在Fama-macbeth regression中，Newy-west的滞后阶数lag(*)选择标准是什么？
总是看见文献中说选取了滞后4阶，但不理解为什么？还望老师指点
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黃河泉
2019-1-16 11:09:29
01zhouxuemei 发表于 2019-1-16 10:47
谢谢老师！

老师，请教您另外一个问题：在Fama-macbeth regression中，Newy-west的滞后阶数lag(*)选择 ...
理论上应该有选取最适滞后阶数，但是 Stata 似乎没提供此选项。
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