扫描版，2000年出版
【内容简介】
本书主要介绍状态空间模型的有限维线性系统的估计问题，涵盖了目前我们熟知的维纳滤波和卡尔曼滤波这一领域的许多方面。
    ★概论和基础知识（1—5章）    ★平稳过程估计（6书章）
    ★非平稳过程估计（9—10章）    ★快速阵列算法（11—1 3章）
    ★连续时间估计（16章）    ★高级专题（14，15，17章）
[作者简介]
Thomas Kailath博士，美国斯坦福大学教授，世界著名的控制与系统科学专家，美国科学院和工程院院士


1  OVERVIEW
  1.1  The Asymptotic Observer
　1.2  The Optimum Transient Observer
　1.3  Coming Attractions
　1.4 The Innovations Process
　1.5  Steady-State Behavior
　1.6 Several Related Problems
　1.7  Complements Problems
2  DETERMINISTIC LEAST-SQUARES PROBLEMS
　2.1  The Deterministic Least-Squares Criterion
　2.2 The Classical Solutions
　2.3  A Geometric Formulation: The Orthogonality Condition
　2.4 Regularized Least-Squares Problems
　2.5 An Array Algorithm: The OR Method
　2.6  Updating Least-Squares Solutions: RLS Algorithms
　2.7  Downdating Least-Squares Solutions
　2.8  Some Variations of Least-Squares Problems
　2.9  Complements
　2.A On Systems of Linear Equations
3　STOCHASTIC LEAST-SQUARES PROBLEMS
　3.1  The Problem of Stochastic Estimation
　3.2  Linear Least-Mean-Squares Estimators
　3.3  A Geometric Formulation
　3.4  Linear Models
　　
……