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匿名
3980 1
2011-09-26
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Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =  -3.44  Pr > z =  0.001
Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =  -0.43  Pr > z =  0.664
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Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =  -0.43  Pr > z =  0.664 怎么看是否相关,原假设是什么,pr值大于多少才算不相关

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2011-9-27 08:53:18
这个在 B7_Panel.do 中有详细讲解。
主要看 AR(2),如果 Pr>0.05,则意味着在 5% 水平上无法拒绝原始模型干扰项不存在一阶序列相关的原假设,此时表明采用滞后项做工具变量是合理的。
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