Arellano-Bond test

handsome.j

10414

收藏 2011-11-17

请问Arellano-Bond test for AR(1)in first differences和Arellano-Bond test for AR(2)in first differences有什么用

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celebrate

2011-11-18 11:32:14

是检验扰动项的差分是否存在一阶与二阶自相关，以保证GMM的一致估计，一般而言扰动项的差分会存在一阶自相关，因为是动态面板数据，但若不存在二阶自相关或更高阶的自相关，则接受原假设“扰动项无自相关”。

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handsome.j

2011-11-19 23:40:33

谢谢啊

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stella_z7

2016-3-21 20:25:11

celebrate 发表于 2011-11-18 11:32
是检验扰动项的差分是否存在一阶与二阶自相关，以保证GMM的一致估计，一般而言扰动项的差分会存在一阶自相关 ...

谢谢啦~~~

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tianwk

2020-2-14 16:34:03

tnanks for sharing

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bldsy201

2021-3-2 08:32:12

做面板数据时也碰到了这个问题，感谢分享

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