动态空间面板spregdpd命令如何做Arellano-Bond AR检验？

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收藏 2016-08-05

最近在做一篇动态空间计量论文，遇到了一个问题，查阅了各种资料没找到解决办法，只能求助于坛内stata大神，望哪位大神能在百忙之中抽空帮解答一下，非常感谢！
我论文使用的是我国285个地级市的面板数据，被解释变量是城市化水平（lnurb），解释变量有lnr lnedu lnwage lntra lngov lnfdi lnk等六个，使用spregdpd命令（xtdpdsys-系统GMM估计）。具体做法是：
第一步：spregdpd lnurb lnr lnedu lnwage lntra lngov lnfdi lnk,nc(285) ///
  wmfile(E:\stata13\ado\personal\wxf\协同集聚与城镇化\wm.dta) ///
  model(sar) run(xtdpdsys) twostep zero lmsp endog(lnr lntra lngov lnk)
  （上面这步的回归结果没问题）

第二步：做Arellano-Bond AR检验，即需要报告AR(1)、AR(2)的统计量及P值，在此遇到了问题，具体如下：
当我使用“estat abond”命令时，stata 13.1 提示“last estimates not found”。

跟上述问题类似的还有：
当我使用“estat sargan”命令是，同样显示“last estimates not found”；
当我使用“est sto GMM”时，stata 13.1 提示“last estimation results not found, nothing to store”。

请问大神们：
是不是“est”系列命令没法在空间计量命令或非官方命令执行后使用？如果是这样的话，我该如何得到Arellano-BondAR(1)、AR(2)的统计量及P值？

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2行者8805

2016-8-5 12:24:14

顶一个，我也想学习

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heimalvyou

2016-8-6 18:23:42

有没有人碰到类似的问题呢？
我用邮件跟陈强老师进行了沟通，陈老师的回复是，可能的解决办法有三：一是不做此检验；二是手动计算AR值；三是向该程序的作者咨询。
请问，有人知道如何手动计算AR值不？

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白桦林5160

2016-12-18 17:55:33

楼主您好，我在用spregdpd命令的时候，提醒我“matsize too small ”。我的数据是282个城市10年的数据，然后我把matsize设置成了2820.不知道我这样对不对，是应该将matsize设置成282还是2820呢？诚心请教楼主

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heimalvyou

2017-1-16 22:44:44

白桦林5160 发表于 2016-12-18 17:55
楼主您好，我在用spregdpd命令的时候，提醒我“matsize too small ”。我的数据是282个城市10年的数据，然后 ...

设置成2820后没有显示运行错误提示就OK了

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白桦林5160

2017-2-5 16:28:56

heimalvyou 发表于 2017-1-16 22:44
设置成2820后没有显示运行错误提示就OK了

多谢啊

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xiangxinziji917

2017-2-22 20:50:32

请问楼主，我在做截面数据的空间回归分析，如何用stata进行稳健性检验，试了下在spreg命令后不能直接加robust，要怎么做呢？

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xiangxinziji917

2017-2-22 20:51:27

还有请教楼主，回归后如何加入固定效应？？？？？？

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edwardchenl

2017-6-9 09:27:01

您好！我现在做的过程中也遇到了同样的问题，不知道怎么检验AR(2)，想向您请教一下

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edwardchenl

2017-6-9 15:40:11

您好！请问您这个问题找到解决的办法了吗？我也遇到了同样的问题

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夫若水

2017-8-7 19:41:58

请问各位大侠，这个问题解决了吗，我也是同样的问题

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Rachel_d

2017-8-21 16:20:00

夫若水发表于 2017-8-7 19:41
请问各位大侠，这个问题解决了吗，我也是同样的问题

能否加一下好友，相互交流交流，正在学习

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Rachel_d

2017-8-21 16:22:35

edwardchenl 发表于 2017-6-9 09:27
您好！我现在做的过程中也遇到了同样的问题，不知道怎么检验AR(2)，想向您请教一下

你好，能够加一下好友，相互交流交流，正在学习（429085524）

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fhyy88

2018-1-12 15:25:35

heimalvyou 发表于 2016-8-6 18:23
有没有人碰到类似的问题呢？
我用邮件跟陈强老师进行了沟通，陈老师的回复是，可能的解决办法有三：一是不 ...

楼主，我的命令是Spregdpd gtfp la fdi1 tra1 str rd1 er1 ,nc(30) wmfile(Rw.dta) modle(sdm) run(xtdpdsys) mfx(lin) twostep zero lmsp endog(la) tes 运行出来的结果空间滞后项是所变量的，即w1x-la，w1x-fdi1，w1x-tra1，w1x-str..等等，我只需要w1x-la这一项滞后，如何使其他空间滞后项不显示呢？恳请各位大神帮帮忙

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fhyy88

2018-1-12 15:26:42

heimalvyou 发表于 2017-1-16 22:44
设置成2820后没有显示运行错误提示就OK了

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fhyy88

2018-1-12 16:13:37

heimalvyou 发表于 2016-8-6 18:23
有没有人碰到类似的问题呢？
我用邮件跟陈强老师进行了沟通，陈老师的回复是，可能的解决办法有三：一是不 ...

各位论坛老师，同学好：
近期在用动态空间面板模型，遇到如下问题：使用的是stata软件中命令Spregdpd，具体对应命令为：
Spregdpd gtfp la fdi1 tra1 str rd1 er1 ,nc(30) wmfile(Rw.dta) modle(sdm) run(xtdpdsys) mfx(lin) twostep zero lmsp endog(la) test
但是，输出的回归结果中不仅包含解释变量空间效应，同时包含全部控制变量的空间效应。仅想考察解释变量（即上式中la）空间效应，这个问题应该如何解决，或者应该在上面命令中加入哪些指令？烦请路过的老师、同学给些建议与分析。谢谢。

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fhyy88

2018-1-12 16:19:42

白桦林5160 发表于 2016-12-18 17:55
楼主您好，我在用spregdpd命令的时候，提醒我“matsize too small ”。我的数据是282个城市10年的数据，然后 ...

各位论坛老师，同学好：
近期在用动态空间面板模型，遇到如下问题：使用的是stata软件中命令Spregdpd，具体对应命令为：
Spregdpd gtfp la fdi1 tra1 str rd1 er1 ,nc(30) wmfile(Rw.dta) modle(sdm) run(xtdpdsys) mfx(lin) twostep zero lmsp endog(la) test
但是，输出的回归结果中不仅包含解释变量空间滞后，同时包含全部控制变量的空间滞后即：WX1-la，WX1- fdi1,WX1-tra1,WX1-str,wx1-rd1,wx1-er1,本文仅想考察解释变量la的空间滞后WX1-la，如何去掉WX1- fdi1,WX1-tra1,WX1-str,wx1-rd1,wx1-er1呢？应该在上面命令中加入哪些指令？烦请路过的老师、同学给些建议与分析。谢谢。

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fhyy88

2018-1-12 16:22:22

heimalvyou 发表于 2017-1-16 22:44
设置成2820后没有显示运行错误提示就OK了

各位论坛老师，同学好：
近期在用动态空间面板模型，遇到如下问题：使用的是stata软件中命令Spregdpd，具体对应命令为：
Spregdpd gtfp la fdi1 tra1 str rd1 er1 ,nc(30) wmfile(Rw.dta) modle(sdm) run(xtdpdsys) mfx(lin) twostep zero lmsp endog(la) test
但是，输出的回归结果中不仅包含解释变量空间滞后，同时包含全部控制变量的空间滞后即：WX1-la，WX1- fdi1,WX1-tra1,WX1-str,wx1-rd1,wx1-er1,本文仅想考察解释变量la的空间滞后WX1-la，如何去掉WX1- fdi1,WX1-tra1,WX1-str,wx1-rd1,wx1-er1呢？应该在上面命令中加入哪些指令？烦请路过的老师、同学给些建议与分析。谢谢。