以最简单的payoff考虑，不计期权费。
假设：long 一个30元的，long一个50元的，short两个40元的
这样的话，在30元到40元之间，就是蝶式期权的左半边。40以后再涨就被第一个short 抵消掉了。
那右半边呢？假设超过40元以后
还在涨，那第二个short就开始赔钱，直到涨到50元以后，损失被long抵消
所以我画出来的图右半边为亏损，请问以上推理哪里不对？求指点。