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24961 10
2011-09-29
很简单的多元probit回归。

迭代到某一值a后,就停留在a处无穷下去不出结果。

就是始终显示 ieretation i: log likelihood = a (backed up)
                       ieretation i+1: log likelihood = a (backed up)
                         ...............

出问题后进行逐个排查,发现两个解释变量的数据有问题,而删除该两列解释变量就可以顺利得到结果并且与预期相符合。

一开始是怀疑原始数据有负值,果然找到,删除后仍然如此。
然后怀疑零值过多,再次删除了所有0值,只取正数样本,还是不行。

这个该怎么处理?

另外,该解释变量是非常大的样本,近似服从正态分布。

请大侠指教,感激不尽!
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2011-9-30 15:37:38
应该是没有收敛,在最后加上jacknife试试
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2011-10-1 16:13:31
多谢,我试试看:)
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2011-11-25 16:42:03
zjhnyy88 发表于 2011-9-30 15:37
应该是没有收敛,在最后加上jacknife试试
请问在stata中如何进行probit回归,并且在回归之后如何计算出inverse mills ratio?先谢谢您
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2011-11-28 13:23:23
john111222 发表于 2011-11-25 16:42
请问在stata中如何进行probit回归,并且在回归之后如何计算出inverse mills ratio?先谢谢您
predict w, xb
gen imr=normalden(w)/normal(w)
本文来自: 人大经济论坛 Stata专版 版,详细出处参考: https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... &from^^uid=240773
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2011-11-28 13:23:59
john111222 发表于 2011-11-25 16:42
请问在stata中如何进行probit回归,并且在回归之后如何计算出inverse mills ratio?先谢谢您
看看王群勇的书吧,那里有很详细的讲道probit回归的
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