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GARCH中的均值方程设定问题
xlcvinda
12684 12
2011-10-02
1、在设定GARCH模型的均值方程时，由于序列不存在显著相关性，此时该如何设定均值方程？均值方程应设定为白噪声序列嘛？
2、若均值模型中设定为白噪声序列，则在Eviews中怎么操作？直接输入：ls x c 嘛？
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ztan7pinggu
2011-11-26 08:35:42
1. 是的。如果判断不存在相关性，要设定均值方程，W=Y-mean，然后再定义 Z=W^2，是白噪声序列
2. 在eviews里面 创立新的W序列 和Z 序列，接下来的都在Z 序列里面操作
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smiling3412
2011-12-10 14:30:53
ztan7pinggu 发表于 2011-11-26 08:35
1. 是的。如果判断不存在相关性，要设定均值方程，W=Y-mean，然后再定义 Z=W^2，是白噪声序列
2. 在eviews ...
求问接下来在Z序列里怎么操作啊？？？？
多谢~~
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fly-ever
2011-12-20 14:50:16
z序列里面做相关分析呀，看是否有ARCH效应，如有可用GARCH模型族定方差方程
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流汗猴
2014-2-24 15:52:14
fly-ever 发表于 2011-12-20 14:50
z序列里面做相关分析呀，看是否有ARCH效应，如有可用GARCH模型族定方差方程
eviews中必须是针对方程的残差才能做ARCH效应的检验，虽然z序列是残差，但是eviews中针对序列怎么做ARCH-LM检验？？求大神赐教！！
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bottlechang
2014-3-2 22:42:40
流汗猴 发表于 2014-2-24 15:52
eviews中必须是针对方程的残差才能做ARCH效应的检验，虽然z序列是残差，但是eviews中针对序列怎么做ARCH- ...
貌似是先对z,c做回归，再view-residual test- heteroscedasticity test , test type选ARCH
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