今天看了 Duan(1995)关于GARCH模型在期权定价中的应用，发现他的GARCH回归中的均值方程中，方差项有一个固定系数-0.5， 请问这样要如何进行GARCH回归呢？用什么计量软件可以实现？
具体形式如下 ln（xt\xt-1）=r+bht-0.5ht^2+zt
其中 ht为条件标准差，ht^2为条件方差，zt为随机扰动项。
十分困惑，望NN们能给予帮助 谢谢