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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2006-11-17
请教各位大虾:为何AR模型的平稳性条件要求Φ(L)=0的根(绝对值)必须大于1,即特征方程的全部根必须在单位圆(半径为1)之外?看了几本教科书好像都没有解释
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2006-11-17 12:21:00
看看外文书,关于差分方程的讲解中有你要找的答案
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2006-11-18 15:06:00

因为AR是时间序列的,但你把它迭代用误差项表示时,就能看到是与系数有关,必须小于1才收敛.看王振龙的时间序列分析,虽然这本书比较乱有的地方不给说明,就给结果,但是基础教材,很好.你再看童恒庆的计量经济学,就明白了

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