[m,n]=size(Data) %[1100,6]

X= Data(1:1000,1:5);

y= Data(1:1000,6);

spec = garchset('VarianceModel','GARCH','P',1,'Q',1);

spec = garchset(spec,'Display','off','Distribution','T');

[coeffX,errorsX,LLFX,innovationsX,sigmasX] = garchfit(spec,y,X);

garchdisp(coeffX,errorsX)

XF=p(1001:1100,1:5);

NumPeriods = 100;

[sigmaForecast,meanForecast] = garchpred(coeffX,y,NumPeriods,X,XF);

谢谢楼上兄弟的出手相救！前段时间因项目出差，没顾得上弄。你的程序对我帮助很大，我已经按照你的方法调试成功。再次感谢。刚才看了你的blog，你的研究范围很广啊，仰慕啊，呵呵。我的兴趣和你的部分相同，也是搞人工智能在经济中的应用，主要是电力市场方面的。我这边也有一些资料，如需要给我联系，有时间多交流。

楼主你好，可不可以把你的带解释变量的garch模型的程序发给我啊，我想研究下

我邮箱ziou_18@163.com

谢谢

出错啦：MATLAB6.5,有GARCH工具箱

??? Error using ==> garchset
Unrecognized parameter name 'VarianceModel'.

Error in ==> C:\MATLAB6p5\work\foc.m
On line 33 ==> spec = garchset('VarianceModel','GARCH','P',1,'Q',1);