MATLAB中对GARCH的估计

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收藏 2013-03-28

我知道MATLAB中可以用函数garchfit对一组数据进行GARCH(1,1)形式的拟合，但是我想问的是，如果给定一组数据，要估计的是GARCH(P,Q)呢？或者是想以EGARCH形式进行估计呢？
因为在看MATLAB里的help的时候，感觉他是用garchset函数直接构造一组符合要求的数据（比如GARCH(P,Q)或者EGARCH），然后再利用garchfit函数估计（不知道我有没有理解错），所以不是很清楚如何对给定的一组数据进行GARCH(1,1)形式以外的估计。。。

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xiaofuli

2013-4-1 00:41:22

我也遇到同样的问题，希望高手能够赐教！

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xiaofuli

2013-4-1 01:19:36

spec=garchset('C',0,'K',0.01,'GARCH',[0.1,0.2],'ARCH',[0.3,0.2]);
[e,s,x]=garchsim(spec,1000);
[Coeff,Errors]=garchfit(spec,x);
spec1=garchset('P',2,'Q',2);
q=garchfit(spec1,x);
重新设置下spec,把spec设置成spec1这样的形式，garchfit就能估计二阶的情况了.

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iamssj

2013-4-3 18:57:46

xiaofuli 发表于 2013-4-1 01:19
spec=garchset('C',0,'K',0.01,'GARCH',[0.1,0.2],'ARCH',[0.3,0.2]);
[e,s,x]=garchsim(spec,1000);
[Co ...

好的，谢谢

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