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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2010-07-13
悬赏 10 个论坛币 未解决
动态GARCH模型的构建过程具体如下:对时间区间为1996/01/01-2009/12/31的收益率序列Rt,选取两年的样本区间1996/01/01-1998/01/01,构建GARCH-GED模型,构建完毕后提取系数的T统计量,再舍去最老的样本点新增一个新样本点,构造时间区间1996/01/02-1998/01/02,在构建GARCH-GED模型,构建完毕后再提取系数的T统计量,依次类推,直到2009/12/31为止。

      现在开始提问:这一建模方法在matlab里该如何实现?(我试了现有的GARCH工具箱,根本无法实现上述建模)如果能实现又该如何提取系数的T统计量?由于本人在急着写论文,已经卡这好几天了,一直没能解决,心急如焚啦!恳请坛中高手给在下指点迷津!如果有源程序,还麻烦你多劳一下发我邮箱:121729419@163.com,本人将不甚感激!由于我的论坛币很有限,只能提供10个,还望多多包涵!!!
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2010-7-13 20:45:07
怎么没人回答?自己顶起来!
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2010-7-15 14:31:14
哪位热心人帮帮我啊?心急啊!
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2016-5-7 10:25:58
你好,请问这个问题你后来解决了么,我目前写论文也遇到了同样的问题,求助,rmb都可以,同急死
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