动态GARCH模型的构建过程具体如下:对时间区间为1996/01/01-2009/12/31的收益率序列Rt,选取两年的样本区间1996/01/01-1998/01/01,构建GARCH-GED模型,构建完毕后提取系数的T统计量,再舍去最老的样本点新增一个新样本点,构造时间区间1996/01/02-1998/01/02,在构建GARCH-GED模型,构建完毕后再提取系数的T统计量,依次类推,直到2009/12/31为止。
      现在开始提问:这一建模方法在matlab里该如何实现?(我试了现有的GARCH工具箱,根本无法实现上述建模)如果能实现又该如何提取系数的T统计量?由于本人在急着写论文,已经卡这好几天了,一直没能解决,心急如焚啦!恳请坛中高手给在下指点迷津!如果有源程序,还麻烦你多劳一下发我邮箱:
121729419@163.com,本人将不甚感激!由于我的论坛币很有限,只能提供10个,还望多多包涵!!!