如何写一个简单的程序交易策略？ - 经管之家

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如何写一个简单的程序交易策略？

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收藏 2011-10-10

现在小弟正在用SAS编一个根据M1的增长幅度进行买卖的程序，规则如下：

m1增长大于10%时买入，m1增长大于20%时卖出，直到下次m1增长跌破10%再买入。买卖标的是深成指。
最后用变量return返回期间内累计收益。

请问应如何编写？望各位大侠帮忙！

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2011-10-10 17:34:55

最好利用proc iml 模块进行编写。

个人认为该模块适合编写算法，无论是数学算法还是交易算法。

首先，要将M1及股指的DATA数据引入iml 模块中，之后再做计算处理。

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2011-10-10 19:03:33

需要运用矩阵？iml模块木有用过，愁啊……不过还是非常感谢！

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