IV估计量与2SLS估计量 - 经管之家

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IV估计量与2SLS估计量

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收藏 2011-10-13

二者是什么关系？

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2011-10-13 10:42:10

别在这问了，回去看伍德里奇的panel ,就会很明白了。

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2011-10-13 13:14:10

这样的帖子建议发到计量经济学版去，可能能得到更好地回答

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-->

IV估计量，就是2SLS估计量。任何一本初级计量经济学中都有

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2011-10-13 14:20:41

不懂，顶一下

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2011-10-13 18:49:41

匿名者发表于 2011-10-13 14:18
IV估计量，就是2SLS估计量。任何一本初级计量经济学中都有

不是一样吧！IV一般只针对核心解释变量寻找一个工具变量，然后根据相关系数估计带估系数，而2SLS则需要假定其他变量外生并且找到不低于内生变量个数的工具变量，然后进行两次回归的！

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2011-10-13 19:24:50

牛津大学的Bond（2002）里面有很好的解释，好像是joural of 葡萄牙 economics

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2011-10-13 19:28:00

顺便说一下，此君就是著名的AB(1991)的那个B。

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2011-10-14 06:20:33

2SLS是IV的一种

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2013-3-17 14:27:51

路过还是有点没懂

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2013-3-17 16:54:41

天下为菊发表于 2011-10-13 18:49
不是一样吧！IV一般只针对核心解释变量寻找一个工具变量，然后根据相关系数估计带估系数，而2SLS则需要假 ...

其实一样的，只是2SLS的提法，较早一些。都是（X'PzX）（-1）（X’PzY）

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2013-7-23 11:45:14

嗯 2SLS 是Iv的一种

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2013-7-23 12:30:55

天下为菊发表于 2011-10-13 18:49
不是一样吧！IV一般只针对核心解释变量寻找一个工具变量，然后根据相关系数估计带估系数，而2SLS则需要假 ...

你需要学econ410...

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2013-7-23 12:58:59

qhdlk 发表于 2013-7-23 11:45
嗯 2SLS 是Iv的一种

这个貌似是对的 2sls是用来估计IV的一种方法

无聊推了一下...

在假设E（e^2|Z）=E(e^2) 下，2sls是和efficient GMM是一样的，所以achieve semiparametric efficient bound

没有这个assumption的话，2sls不efficient 而3sls和efficient GMM是一样的，所以achieve semiparametric efficient bound

早期的IV是用LIML估计的需要条件更强不过在many iv asymptotics里面也是consistent...

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