不同阶数的面板数据如何做协整

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收藏 2011-10-19

数据为面板数据，两个变量，其平稳性，一个为I（0），一个为I（1），是否可以用Johansen Fisher Panel Cointegration test？

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2011-10-19 11:02:05

面板数据和时间序列一样，必须同阶单整才可以进行协整检验

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2011-10-19 11:28:50

PX0706 发表于 2011-10-19 11:02
面板数据和时间序列一样，必须同阶单整才可以进行协整检验

时间序列的JJ协整是可以有I(0)和I(1)混合检验的，不过需要修正， ARDL bounds testing approach也可以允许I(0)和I(1)，不过都是时间序列的。。
http://forums.eviews.com/viewtopic.php?f=18&t=1499

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