关于Inverse floater的久期计算普遍以相应固定收益债券多头+相应浮息债券空头来模拟。
对于一个18%-3m LIBOR的Inverse Floater，看Note上用3个4%的固收多头+一个3 LIBOR FRN空头来模拟，这样子利息是完全模拟了，但是最后本金是3*1000-1000=2000，而Inverse floater最后的本金应该是1000。

这个对Duration计算有什么影响?请论坛达人赐教。