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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
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2011-10-25
考虑一个两期的金融市场模型,并假设市场在第二期只有三种状态:好、中和差。已知两种资产在各状态下的收益分别是(1,0,1)和(0,1,1),它们第一期的价格是0.5和0.4。
(a)如果一个资产各状态的收益分别是(3,4,7),请计算该资产的价格。
(b)如果一个资产各状态的收益是(3,4,8),请计算该资产的价格。
(c)如果问题b中的资产价格是3,是否有套利机会?如何套利?
谢谢。
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