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2011-10-26
本人DSGE的初学者,想请教一下关于DGSE模型的数据处理问题。在建立DGSE模型的时候,我们对数线性化后得到最后的近似模型表达式。我们需要用数据模拟,请问整么处理数据?例如:Y(t)表示GDP,那么对数线性化后,y(t)=ln(Y(t))-ln(Y),其中Y表示均衡条件下得GDP,那么我们在模拟的时候,如何处理GDP的数据来表示y(t)呢?因为y(t)=ln(Y(t))-ln(Y),整么求ln(Y)呢?与此相似的还有通货膨胀,货币供给量,利率等等经济变量的数据如何处理?哪位大侠帮忙解答一下?非常感谢!!!!
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2011-10-26 21:38:30
对数线性化后的DSGE模型中的变量是偏离对数稳态的百分比波动变量,实证时,变量的稳态值可以用去除对数时间趋势后变量的平均值来表示,也可以用HP趋势值来表示稳态。波动序列只要用原始序列减去HP趋势序列就可以了。
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2011-10-27 11:49:25
谢谢。楼上。
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