dsge模型的数据处理问题

dongji87

2147

收藏 2011-08-17

大家好，我想问个很简单的问题，dsge模型中，做极大似然，贝叶斯估计，需要对现实数据做哪些处理（使用的是季度数据）？是不是要进行滤波，季节调整之后，再利用数据对模型作出相应的估计？恳请各位帮忙，多谢！

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nathanlin7

2011-8-17 12:54:55

你是哪些数据？GDP还是什么？

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dongji87

2011-8-17 13:19:22

你好，我是指得所有数据。包括gdp，价格水平，投资，消费，劳动（与闲暇对应）等，这些数据大概要从哪些途径获得呀？另外，我建的模型是效用函数设定为劳动不可分模型，如果做中国问题的话，请问效用函数中劳动前面的参数应该赋值多少？是像国外文献中那样赋值-2.58吗？
我之所以问这些问题，是因为我建的模型，在calibration的时候，总是会有些参数的校准值出现反常，所以箱采用估计的方法。比如极大似然，贝叶斯等，恳请答复。多谢！

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dongji87

2011-8-17 13:19:59

nathanlin7 发表于 2011-8-17 12:54
你是哪些数据？GDP还是什么？

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dongji87

2011-8-17 22:13:12

恳请高人指点，多谢！

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湖北wawayu

2013-4-22 23:46:50

同问。。我觉得都需要取吧，，看的文章里提到了一点做估计的时候也要detrended

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