交叉项需要标准化处理嘛

10917

收藏 2011-10-27

在做面板回归时，我的核心解释变量是A,B和A*B，不加A,B时，A*B符号和显著性都不错，但加了A和B后交叉项的符号就不对了。
问：这是数据或者模型本身的问题，还是因为有多重共线性，需要标准化处理。
ps：我在论坛搜索了，关于交叉项问的重点不一样，且没有看到满意的解答。
谢谢大家！

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2012-8-7 12:26:04

有交叉项时，一般都是进行中心化处理（centering）。这样做的目的，是为了能合理解释系数的效应。
但是，不论中心化，还是标准化，都不能解决由共线性问题所导致的交叉项系数不显著问题。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2015-7-24 11:31:50

请问如何进行中心化呢，是将被解释变量和解释变量都去中心化么，交乘项怎么处理呢，A、B分别去中心化后再相乘？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2015-7-24 15:38:04

中心化，按照伍德里奇的观点，应该是：要交乘的两个变量，分别减去其均值即可！
Y=C+X1+X2+(X1-U_x1)(X2-U_x2)，这样你回归的X1和X2系数就具有意义了！

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享