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2014-11-19
如果在进行回归时,加入解释变量的交叉项,不是会出现多重共线性吗?那怎么解决啊?
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2014-11-19 17:10:24
先通过 estat vif 看看最大的方差膨大因子是否大于10,平均的vif是否大于1。如果都小于,就不用考虑多重共线性的问题了,否则要对交乘项进行“对中(centering)处理”。即以解释变量减去其平均值之后的数值乘以调节变量作为交互项进行回归。
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2014-11-19 19:19:40
hustchen2012 发表于 2014-11-19 17:10
先通过 estat vif 看看最大的方差膨大因子是否大于10,平均的vif是否大于1。如果都小于,就不用考虑多重共线 ...
解释变量交叉,那需要把两个解释变量都减去平均值,然后再交叉吗?
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2014-11-19 19:41:05
melindaqian 发表于 2014-11-19 19:19
解释变量交叉,那需要把两个解释变量都减去平均值,然后再交叉吗?
仅对解释变量对中处理就可以了,调节变量无需处理
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2014-11-19 19:52:03
hustchen2012 发表于 2014-11-19 19:41
仅对解释变量对中处理就可以了,调节变量无需处理
谢谢您
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2019-3-9 22:07:59
melindaqian 发表于 2014-11-19 19:52
谢谢您
伍德里奇的《计量经济学导论现代观点(第五版)》P161页说明,需要对两个主要解释变量都减去其总体均值(或样本均值)
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