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Rm,t=(Pt-Pt-1)/ Pt-1
Rm,t表示市场收益率, Pt表示事件窗中第t日的上证综合指数(深圳成分指数)的收盘点数, Pt-1表示滞后一天的上证综合指数(深圳成分指数) 的收盘点数
你可以直接在深圳国泰安公司的csmar数据库找到市场收益率。
他们的处理比楼上的这种做法更加科学。
cage 发表于 2006-11-28 12:14 你可以直接在深圳国泰安公司的csmar数据库找到市场收益率。 他们的处理比楼上的这种做法更加科学。
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