在做空间状态模型的时候一直会碰到初始值的设定问题。观测方程的初始值可以通过原始变量的普通回归来求得。但是问题就是状态方程的初始值、误差项及其协方差的初始值，我也看了一些书，书上都是一句话“根据经验来设定”简单带过。不知道哪位高人知道有什么好方法可以得到状态方程的初始值，望高人赐教！